مراحل تخمین مدل های پانل دیتا

برای تخمین مدل های پانل دیتا 10 کاری که باید انجام شود را با هم بررسی می کنیم. در صورتی که همه متغیرها در سطح مانا نباشند و با تفاضل گیری (یا روند زدایی) همگی مانا شدند: آزمون هم انباشتگی یوهانسن (یا کائو، پدرونی و…) انجام شود.

مراحل حرفه‌ای تخمین مدل‌های پانل دیتا

1️⃣ **ارائه آمار توصیفی:** در این مرحله، داده‌ها از طریق میانگین، مد، همبستگی بین متغیرها و ارائه چند نمودار یک بعدی و دو بعدی تحلیل می‌شوند. این مرحله به درک بهتر رفتار داده‌ها و ساختار آن‌ها کمک می‌کند.

2️⃣ **آزمون مانایی:** برای اطمینان از پایایی داده‌ها، آزمون مانایی بر روی داده‌ها اجرا می‌شود. در صورت عدم مانایی، داده‌ها از طریق تفاضل‌گیری یا روندزدایی مانا می‌شوند. سپس نوع مدل مناسب (مانند Panel ARDL، Panel OLS و غیره) تشخیص داده می‌شود.

3️⃣ **آزمون هم‌انباشتگی:** اگر متغیرها در سطح مانا نباشند و پس از تفاضل‌گیری همگی مانا شوند، آزمون هم‌انباشتگی (مانند یوهانسن، کائو یا پدرونی) انجام می‌شود. در صورت وجود هم‌انباشتگی، نیازی به مانا کردن داده‌ها نیست. سپس باید بردار هم‌انباشتگی را از طریق یکی از روش‌های تخمین پانل مانند DOLS، GMM یا FMOLS تعیین کرد. در این مرحله، تطبیق مدل با شرایط هر روش ضروری است.

4️⃣ **آزمون F لیمر:** این آزمون برای تشخیص استفاده از پولینگ دیتا یا پانل دیتا در مدل انجام می‌شود.

5️⃣ **آزمون هاسمن:** اگر مدل پانل دیتا تأیید شود، آزمون هاسمن برای بررسی اثرات ثابت و تصادفی انجام می‌شود. در این مرحله، آزمون بروش پاگان نیز برای انتخاب بین مدل پولینگ و اثرات تصادفی توصیه می‌شود. اگر مدل پولینگ انتخاب شود، آزمون‌های تکمیلی مانند خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی نیز انجام می‌شود.

6️⃣ **تخمین مجدد مدل:** در این مرحله، مدل با توجه به نتایج آزمون‌های انجام‌شده تخمین زده می‌شود.

7️⃣ **آزمون خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی:** این آزمون‌ها برای مدل نهایی انجام شده و در صورت وجود مشکلات، تغییرات لازم اعمال می‌شود. نرم‌افزار استاتا برای انجام این آزمون‌ها مفید است.

8️⃣ **آزمون نرمال بودن جمله اخلال:** در این مرحله، نرمال بودن جمله اخلال بررسی می‌شود. در صورت عدم نرمال بودن، تغییرات لازم از جمله استفاده از متغیرهای مجازی با توجیه اقتصادی اعمال می‌شود.

9️⃣ **تخمین نهایی مدل:** پس از برطرف شدن مشکلات، مدل نهایی بدون اشکال تخمین زده می‌شود. نتایج تفسیر شده و تفاوت‌های بین کشورها یا شرکت‌ها بررسی می‌شود.

🔟 **بررسی فرضیات مدل:** در نهایت، فرضیات مدل بررسی شده و ران مدلی که تمامی ضرایب آن معنادار هستند تفسیر می‌شود.